Внутренние модели оценки кредитного риска для целей пруденциального резервирования (Положения Банка России N730-П, 845-П).

Обязанности

• управление жизненным циклом моделей (запрос на разработку/калибровку, направление на валидацию и аудит, постановка задач на внедрение) регуляторных моделей кредитного риска (845-П, 730-П)
• актуализация методологии и процесса расчета Ожидаемых кредитных потерь
• управление комплексными кросс-функциональными проектами (данные, доработка систем, технологических процессов)
• взаимодействие с ЦБ и внешним/внутренним аудитом по вопросам согласования и контроля за регуляторными моделями
• поддержка технической реализация надбавок и корректировок (заведение CR, сопровождение IT валидации, контроль сроков)
• сопровождение разработки и согласования внутренних документов (методики, распоряжения, аналитические записки)
• проведение аналитики применения моделей (эффекты на PL, выдачи, влияние факторов на скоринг.

Требования

• высшее экономическое/математическое/финансовое образование (приоритетные вузы: РЭШ, ВШЭ, МФТИ, МГУ)
• уверенное знание банковских рисков, статистики, эконометрики, финансов, макроэкономики
• сильные аналитические навыки
• опыт разработки/валидации статистических моделей
• опыт финансового анализа/моделирования
• опыт работы в банке, консалтинге (в банковской практике)
• опыт участия в проектах с большим количеством участников
• высокая самостоятельность/ответственность.

Желательно:

• наличие сертификатов FRM/CFA
• знание МСФО-9
• опыт в ПВР
• опыт взаимодействия с Банком России.

Условия

• комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
• возможность выбрать удобный график – офис/гибрид
• ежегодный пересмотр зарплаты, квартальная и годовая премия (премия указывается в зависимости от должности и системы премирования)
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• программа адаптации и помощь руководителя на старте (для Junior позиций)
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• ипотека выгоднее до 7% для каждого сотрудника
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера