О проекте: Управление процессных и Финансовых моделей специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала.

Вместе с нами тебе предстоит:

• Разработка поведенческих моделей для прогнозирования динамики различных сегментов розничного портфеля Банка в множестве сценариев на периоде жизни портфеля для решения бизнес-задач и задачи управления процентным риском.
• Разработка моделей для оптимизации финансовых метрик розничного портфеля Банка.
• Разработка моделей эластичности клиентов к макроэкономическим параметрам.
• Анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов, снижения затрат Банка и снижения рисков.

• Выпускник ведущего технического и/или финансового ВУЗа.
• Хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики.
• Знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, модели для временных рядов.
• Умение работать с большими объемами данных.
• Хорошие знания Python, опыт разработки моделей на языках Python или R.
• Опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL.
• Хорошие знания английского языка.

Преимуществом будет:

• Знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа
• Опыт работы в Казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги
• Знание основ финансовой теории (CAPM, APT), применения стохастического анализа в задачах оценки финансовых инструментов.
• Опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue)
• Опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL)
• Опыт работы с Apache Airflow
• Опыт работы с Docker
• Опыт работы с системой контроля версий Git.